You are here

La « finsurance » : théorie, calculs et applications

Project Type: 
complet

On conçoit actuellement de nouveaux produits à l’intention des retraités qui sont beaucoup plus complexes et sophistiqués que ne l’étaient les rentes de retraite d’hier. Bon nombre d’entre eux se distinguent des produits traditionnels parce qu’ils empruntent certaines de leurs caractéristiques à la fois au domaine des finances et à celui des assurances. Le résultat : la naissance d’un nouveau domaine, baptisé « finsurance », qui exige des outils innovants alliant des connaissances spécialisées en finance, en science actuarielle, en théorie des probabilités, en équations différentielles et en méthodes numériques. Le projet s’attellera donc au développement de tels outils.

Project Leader(s): 

Dr. Tom Salisbury, York University

Comme la génération du baby-boom d’Amérique du Nord s’en va massivement à la retraite et que le vieillissement de la population s’amplifie un peu partout dans le monde du fait du développement économique et social, la gestion du revenu de retraite revêt une importance de plus en plus grande pour le secteur des finances et des assurances de même que pour les particuliers. Dans un même temps, les grandes entreprises ont tendance à s’éloigner des prestations de retraite qu’elles offraient traditionnellement à leurs employés. Il en ressort que les particuliers doivent gérer eux-mêmes les risques associés à l’accumulation d’un revenu de retraite adéquat. On conçoit actuellement de nouveaux produits à l’intention des retraités qui sont beaucoup plus complexes et sophistiqués que ne l’étaient les rentes de retraite d’hier. Bon nombre d’entre eux se distinguent des produits traditionnels parce qu’ils empruntent certaines de leurs caractéristiques à la fois au domaine des finances et à celui des assurances. Le résultat : la naissance d’un nouveau domaine, baptisé « finsurance », qui exige des outils innovants alliant des connaissances spécialisées en finance, en science actuarielle, en théorie des probabilités, en équations différentielles et en méthodes numériques. Le projet s’attellera donc au développement de tels outils.

Project team: 
Dr. Huaxiong Huang, York University
Dr. Sebastian Jaimungal, University of Toronto
Dr. Manuel Morales, Unversité de Montréal
Dr. Adam Kolkiewicz, University of Waterloo
Dr. Charles Dugas, Université de Montréal
Dr. Hyejin Ku, York University
Dr. Sheldon Lin, University of Toronto
Dr. Jose Garrido, Concordia University
Dr. Ken Seng Tan at U Waterloo
Non-academic participants: 
Funding period: 
Le 1 avril 2008 – le 31 mars 2009